Phân loại rủi ro là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan

Phân loại rủi ro là quá trình nhận diện, phân nhóm các mối nguy tiềm ẩn theo nguồn gốc, tính chất và mức độ nhằm phục vụ quản lý hiệu quả. Việc phân loại giúp tổ chức ưu tiên xử lý, thiết lập chiến lược kiểm soát phù hợp và nâng cao năng lực phản ứng trước các tình huống không chắc chắn.

Khái niệm phân loại rủi ro

Phân loại rủi ro (risk classification) là quy trình hệ thống nhằm xác định, phân nhóm và đánh giá các loại rủi ro theo bản chất, nguồn gốc hoặc mức độ tác động. Mục tiêu của việc phân loại là để tổ chức có thể nhận biết, đo lường và quản lý từng loại rủi ro một cách phù hợp, từ đó nâng cao khả năng ra quyết định và phản ứng nhanh với các tình huống bất định.

Việc phân loại giúp rút gọn sự phức tạp của hệ thống rủi ro thành các nhóm dễ theo dõi và giám sát. Thay vì xử lý từng sự kiện riêng lẻ, nhà quản lý có thể tập trung vào các nhóm rủi ro có đặc điểm tương đồng. Điều này giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả, tăng cường tính chủ động trong xây dựng chiến lược kiểm soát và phòng ngừa.

Trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, công nghệ và năng lượng, phân loại rủi ro là bước đầu tiên trong chuỗi quản trị rủi ro, đóng vai trò định hình các biện pháp phòng thủ và dự phòng phù hợp với từng loại rủi ro cụ thể.

Vai trò của phân loại rủi ro trong quản trị

Trong khung quản trị rủi ro tổng thể (ERM - Enterprise Risk Management), phân loại rủi ro là giai đoạn then chốt giữa nhận diện và định lượng rủi ro. Nó giúp cấu trúc hóa các mối đe dọa, tạo ra sơ đồ rủi ro có hệ thống và tăng cường khả năng truyền thông giữa các phòng ban, đội ngũ ra quyết định và các bên liên quan.

Một hệ thống phân loại hợp lý tạo nền tảng cho đánh giá mức độ ưu tiên. Các rủi ro được phân loại sẽ được chấm điểm hoặc định lượng theo tiêu chí xác suất và ảnh hưởng. Từ đó, nhà quản trị có thể xác định khu vực nào cần xử lý khẩn cấp, khu vực nào có thể giám sát định kỳ. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng ma trận rủi ro hoặc hồ sơ rủi ro toàn tổ chức.

Khung chuẩn phổ biến cho ERM như COSO ERM Framework đã nêu rõ vai trò của việc phân loại trong đảm bảo tính liên tục và minh bạch của quá trình kiểm soát nội bộ. Khi rủi ro được phân loại rõ ràng, các báo cáo nội bộ và kiểm toán cũng trở nên nhất quán và dễ truy xuất.

Các phương pháp phân loại rủi ro phổ biến

Việc phân loại có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau tùy vào tổ chức, ngành nghề và mục tiêu quản lý. Ba tiêu chí thường gặp nhất là nguồn gốc phát sinh, khả năng kiểm soát và tính chất tác động. Cách tiếp cận này giúp linh hoạt trong triển khai trên nhiều bối cảnh khác nhau.

Các hệ thống phân loại điển hình gồm:

  • Phân loại theo nguồn gốc: Rủi ro nội sinh (do con người, quy trình, hệ thống nội bộ) và rủi ro ngoại sinh (do môi trường, thị trường, pháp lý, thiên tai).
  • Phân loại theo mức độ kiểm soát: Có thể kiểm soát (controllable) và không thể kiểm soát (uncontrollable).
  • Phân loại theo tính chất: Gồm rủi ro tài chính, rủi ro vận hành, rủi ro chiến lược, rủi ro tuân thủ và rủi ro công nghệ.

Bảng sau tóm tắt các dạng phân loại chính:

Tiêu chí Loại rủi ro Ví dụ
Nguồn gốc Nội sinh Lỗi quy trình, sai sót nhân sự
Nguồn gốc Ngoại sinh Biến động thị trường, chính sách pháp lý
Mức độ kiểm soát Không kiểm soát Thiên tai, đại dịch
Tính chất Tài chính Biến động tỷ giá, lãi suất

Phân loại rủi ro trong tài chính và bảo hiểm

Trong lĩnh vực tài chính, phân loại rủi ro là công cụ nền tảng để kiểm soát các yếu tố gây thiệt hại hoặc bất ổn cho tổ chức. Phân loại giúp điều chỉnh khẩu vị rủi ro, xây dựng mô hình định giá và tăng cường khả năng dự báo biến động. Các tổ chức tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư hoặc công ty bảo hiểm đều có hệ thống phân loại riêng biệt và chuẩn hóa theo các khung quản lý rủi ro như Basel II/III.

Các nhóm rủi ro tài chính phổ biến:

  • Rủi ro thị trường (market risk): Gắn với biến động giá cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, hàng hóa hoặc tỷ giá hối đoái.
  • Rủi ro tín dụng (credit risk): Phát sinh từ khả năng bên vay không trả được nợ.
  • Rủi ro thanh khoản (liquidity risk): Thiếu khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mà không gây thiệt hại lớn.
  • Rủi ro vận hành (operational risk): Gắn với lỗi hệ thống, quy trình hoặc con người.

Trong bảo hiểm, việc phân loại rủi ro còn phục vụ cho mục tiêu định phí. Ví dụ, trong bảo hiểm nhân thọ, các yếu tố như tuổi, giới tính, bệnh nền được sử dụng để phân nhóm rủi ro khách hàng. Khung phân loại từ NAIC hoặc các mô hình tính toán từ Basel Framework là tài liệu tham khảo chính thức trong lĩnh vực này.

Phân loại rủi ro trong công nghệ thông tin

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), việc phân loại rủi ro là nền tảng để thiết kế các biện pháp bảo mật, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính liên tục của hệ thống. Với sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hạ tầng số, các tổ chức đối mặt với nhiều mối đe dọa ngày càng tinh vi. Việc phân loại rủi ro CNTT giúp các nhóm kỹ thuật và bảo mật xác định mức độ nghiêm trọng và đưa ra quy trình ứng phó phù hợp.

Các nhóm rủi ro chính thường bao gồm:

  • Rủi ro an ninh mạng: Các mối đe dọa từ phần mềm độc hại, tấn công mạng, lỗ hổng bảo mật hoặc hành vi bất hợp pháp.
  • Rủi ro mất dữ liệu: Gắn với sự cố sao lưu, lỗi phần cứng, thao tác sai hoặc mã hóa dữ liệu bởi ransomware.
  • Rủi ro vận hành: Do lỗi hệ thống, gián đoạn dịch vụ, cập nhật thất bại hoặc xung đột phần mềm.
  • Rủi ro tuân thủ: Phát sinh khi hệ thống không đáp ứng các yêu cầu pháp lý như GDPR, HIPAA hoặc ISO 27001.

Khung quản trị rủi ro công nghệ được chuẩn hóa bởi NIST trong tài liệu Risk Management Framework (RMF), giúp tổ chức đánh giá định kỳ các mối đe dọa và lên kế hoạch phòng thủ lớp.

Ma trận rủi ro và công cụ định lượng

Sau khi rủi ro được phân loại, các tổ chức thường áp dụng công cụ trực quan để đánh giá và ưu tiên xử lý. Ma trận rủi ro là một dạng phổ biến nhất, biểu diễn mối quan hệ giữa xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của rủi ro. Ma trận này thường chia thành 3–5 cấp độ theo cả hai trục, từ đó phân loại rủi ro theo mức độ nghiêm trọng.

Ví dụ về một ma trận rủi ro tiêu chuẩn:

Ảnh hưởng thấp Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng cao
Xác suất cao Trung bình Cao Nguy kịch
Xác suất trung bình Thấp Trung bình Cao
Xác suất thấp Không đáng kể Thấp Trung bình

Bên cạnh ma trận định tính, các mô hình định lượng còn sử dụng:

  • Phân tích độ nhạy (sensitivity analysis)
  • Phân tích kịch bản (scenario analysis)
  • Mô phỏng Monte Carlo
  • Tính giá trị rủi ro kỳ vọng bằng công thức: Expected Loss=Probability of Event×Impact \text{Expected\ Loss} = \text{Probability\ of\ Event} \times \text{Impact}

Việc định lượng rủi ro hỗ trợ xây dựng các chỉ số theo dõi (KRI – Key Risk Indicators) và kết nối chặt chẽ với hệ thống cảnh báo sớm trong vận hành.

Phân loại rủi ro trong chuỗi cung ứng và sản xuất

Chuỗi cung ứng toàn cầu hiện đại đối mặt với nhiều loại rủi ro nội tại và ngoại lai. Việc phân loại rủi ro trong chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp chủ động theo dõi điểm nghẽn, dự phòng gián đoạn và tối ưu hóa khả năng phục hồi.

Các nhóm rủi ro chính gồm:

  • Rủi ro gián đoạn cung ứng: Liên quan đến nhà cung cấp, vận chuyển, sản xuất.
  • Rủi ro chất lượng sản phẩm: Gắn với nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn hoặc sai lệch quy trình.
  • Rủi ro logistics: Giao hàng chậm, mất mát, tồn kho sai lệch.
  • Rủi ro địa chính trị và khí hậu: Chiến tranh, xung đột thương mại, thiên tai.

Báo cáo từ Supply Chain Quarterly chỉ ra rằng, các tổ chức có chiến lược phân loại và theo dõi rủi ro chuỗi cung ứng rõ ràng có khả năng phục hồi cao gấp 2 lần so với tổ chức không có kế hoạch rủi ro định hình.

Rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống

Trong tài chính và đầu tư, rủi ro được chia thành rủi ro hệ thống (systematic risk) và phi hệ thống (unsystematic risk). Sự phân loại này phản ánh khả năng phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Rủi ro hệ thống là những yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường hoặc nền kinh tế, như khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, lạm phát hoặc thay đổi chính sách tiền tệ. Đây là loại rủi ro không thể loại bỏ bằng đa dạng hóa. Trong khi đó, rủi ro phi hệ thống là những sự kiện riêng lẻ ảnh hưởng đến một công ty hoặc ngành cụ thể, như thay đổi ban lãnh đạo, vụ kiện pháp lý hoặc thất bại sản phẩm mới.

Chiến lược đầu tư hiện đại dựa vào mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) phân biệt hai loại rủi ro này, trong đó chỉ số beta phản ánh mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường chung: E(Ri)=Rf+βi(E(Rm)Rf) E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f)

Phân loại rủi ro và chiến lược ứng phó

Việc phân loại rủi ro không chỉ nhằm mục đích nhận diện mà còn dẫn đến lựa chọn chiến lược kiểm soát phù hợp. Mỗi loại rủi ro yêu cầu cách tiếp cận riêng về mặt ứng phó, phụ thuộc vào khả năng phòng tránh, giảm nhẹ, hoặc chuyển giao.

Bốn chiến lược quản trị chính gồm:

  • Tránh rủi ro (risk avoidance): Loại bỏ nguyên nhân hoặc ngừng hoạt động gây rủi ro.
  • Giảm nhẹ rủi ro (risk mitigation): Triển khai biện pháp kiểm soát nhằm giảm xác suất hoặc tác động.
  • Chuyển giao rủi ro (risk transfer): Sử dụng hợp đồng bảo hiểm, thuê ngoài hoặc chuyển trách nhiệm.
  • Chấp nhận rủi ro (risk acceptance): Đánh giá rủi ro là trong ngưỡng có thể chịu đựng và chấp nhận xảy ra.

Lựa chọn chiến lược phụ thuộc vào mức độ rủi ro được phân loại, khả năng chịu rủi ro (risk tolerance) và nguồn lực hiện có của tổ chức.

Kết luận

Phân loại rủi ro là một công cụ tổ chức và định hướng quan trọng trong mọi lĩnh vực. Việc hiểu rõ bản chất, nguồn gốc và tác động của từng nhóm rủi ro cho phép tổ chức phát triển hệ thống quản trị linh hoạt, hiệu quả và chủ động hơn trước biến động.

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp, phân loại rủi ro không còn là một nhiệm vụ hành chính mà trở thành một năng lực chiến lược, giúp tổ chức vừa bảo vệ tài sản, vừa khai thác cơ hội và duy trì tăng trưởng bền vững.

Các bài báo, nghiên cứu, công bố khoa học về chủ đề phân loại rủi ro:

Đánh giá các thuật toán phân loại trong việc dự đoán những rủi ro về tài chính
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng - - Trang 62-64 - 2019
Rủi ro tài chính luôn là đề tài gây hứng thú cho các nhà nghiên cứu và những nhà đầu tư. Vì vậy, việc dự đoán những rủi ro tài chính trong nền kinh tế hiện nay là cần thiết. Và cách lựa chọn được một hay nhiều lớp phân loại là nhiệm vụ quan trọng. Mục đích bài báo này là sử dụng ba thuật toán phổ biến của phương pháp máy học; máy học vecto hỗ trợ, cây quyết định và thuật toán Naïve Bayes; để dự đo...... hiện toàn bộ
#Rủi ro tài chính #kỹ thuật học máy #máy học vecto hỗ trợ #cây quyết định #Naïve Bayes
Đánh giá một khái niệm để phân loại rủi ro liên quan đến tiền sử bệnh và các bệnh lý răng miệng ở bệnh nhân tham gia khóa học lâm sàng trong giáo dục nha khoa Dịch bởi AI
BMC Oral Health -
Tóm tắt Nền tảng Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại là đánh giá các lớp rủi ro theo một hệ thống đã được thiết lập trước đó để phân loại rủi ro liên quan đến tiền sử bệnh và các bệnh lý răng miệng trong một nhóm bệnh nhân tham gia khóa học sinh viên nha khoa để thực hiện các biện pháp phòng ngừa nha k...... hiện toàn bộ
#Rủi ro biến chứng #rủi ro bệnh lý răng miệng #tiền sử bệnh #giáo dục nha khoa #nghiên cứu lâm sàng.
Can thiện sinh sản giữa hai loài sâu hại nghiêm trọng, ruồi trái phương Đông Bactrocera carambolae và B. dorsalis (Diptera: Tephritidae), có phạm vi ký chủ rất rộng nhưng chồng chéo một phần Dịch bởi AI
Applied Entomology and Zoology - Tập 53 - Trang 525-533 - 2018
Bactrocera carambolae và B. dorsalis (Diptera: Tephritidae) là những loài sâu hại gây thiệt hại rất lớn cho trái cây và rau quả ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các báo cáo trước đây đã mô tả rằng B. carambolae và B. dorsalis, tương ứng, chủ yếu sử dụng trái khế và xoài, cho thấy một mức độ phân chia ký chủ nhất định mà không thể được quy cho sự khác biệt về chất lượng thức ăn cho ấu trùng hay ...... hiện toàn bộ
#Bactrocera carambolae; B. dorsalis; can thiệp sinh sản; sâu hại; phân chia ký chủ
Kết quả ban đầu của một Nghiên cứu Giai đoạn 2 về Guadecitabine (SGI-110), một thuốc giảm methyl hóa kiểu mới qua đường tiêm dưới da (sc), dành cho bệnh nhân mắc Hội chứng loạn sinh huyết (MDS) hoặc Bệnh bạch cầu mãn tính tủy xương (CMML) chưa được điều trị trước đó được phân loại là rủi ro trung bình-2 hoặc cao Dịch bởi AI
Blood - Tập 128 - Trang 346 - 2016
TÓM TẮT GIỚI THIỆU: Guadecitabine (SGI-110) là một tác nhân giảm methyl hóa thế hệ tiếp theo (HMA) được bào chế dưới dạng dinucleotide của decitabine và deoxyguanosine, với thời gian tiếp xúc kéo dài hơn so với decitabine do giảm chuyển hóa bởi enzyme cytidine deaminase. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trư...... hiện toàn bộ
Tổng quan hệ thống phân loại dị dạng động tĩnh mạch não trong việc đánh giá khuyến nghị điều trị mổ vi phẫu Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - Tập 44 - Trang 2571-2582 - 2021
Khi đánh giá các dị dạng động tĩnh mạch não (bAVMs) cho việc cắt bỏ qua mổ vi phẫu, lịch sử tự nhiên của sự vỡ bAVM phải được cân nhắc so với các rủi ro trong và sau phẫu thuật. Do đó, cần có một hệ thống phân loại phẫu thuật đáng tin cậy, cân bằng những yếu tố quan trọng này. Nghiên cứu này tiến hành xem xét có hệ thống tài liệu để xác định và đánh giá chất lượng của các hệ thống phân loại liên q...... hiện toàn bộ
#dị dạng động tĩnh mạch não #phân loại #mổ vi phẫu #rủi ro phẫu thuật
Tác động của việc xây dựng chi phí dựa trên mã DRG hoặc ICD-9 hay phân loại nhóm rủi ro đến tỷ lệ chi phí-hiệu quả kết quả Dịch bởi AI
PharmacoEconomics - Tập 22 - Trang 1209-1216 - 2012
Bối cảnh: Khi các phân tích chi phí-hiệu quả (CEA) ngày càng được sử dụng để thông báo quyết định chính sách, có nhu cầu tìm hiểu thêm về cách mà các phương pháp xác định chi phí khác nhau ảnh hưởng đến ước lượng chi phí và mức độ mà các tỷ lệ chi phí-hiệu quả (CER) kết quả có thể bị ảnh hưởng. Việc thiếu tính cụ thể của các nhóm liên quan đến chẩn đoán (DRG) có thể có nghĩa là ch...... hiện toàn bộ
ESGify: Phân loại tự động các rủi ro về Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty Dịch bởi AI
Doklady Mathematics - - 2024
Sự nhận thức ngày càng tăng về các yếu tố về Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty (ESG) trong quy trình ra quyết định tài chính đã thúc đẩy nhu cầu về các công cụ đánh giá rủi ro ESG hiệu quả và toàn diện. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu một mô hình Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) mã nguồn mở mang tên “ESGify”, dựa trên kiến trúc MPNet-base và nhằm phân loại văn bản trong khuôn khổ các ...... hiện toàn bộ
#ESG #Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên #Phân loại rủi ro #Mô hình Ngôn ngữ Lớn #Tính bền vững
Hướng tới tương tác giữa con người và phương tiện: Phân tích rủi ro lái xe dưới các trạng thái cảnh giác khác nhau của người lái và phương pháp phát hiện rủi ro lái xe Dịch bởi AI
Automotive Innovation - Tập 6 - Trang 32-47 - 2023
Hành vi của người lái xe đóng một vai trò quan trọng trong an toàn giao thông. Người ta thường công nhận rằng cảnh giác của người lái là một yếu tố chính góp phần gây ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tác động định lượng của cảnh giác lái xe đối với rủi ro lái xe vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Nghiên cứu này nhằm điều tra mối quan hệ giữa cảnh giác lái xe và rủi ro lái xe, sử dụng dữ liệu ghi lại ...... hiện toàn bộ
#cảnh giác lái xe #rủi ro lái xe #phân tích rủi ro #mô hình phân loại #hệ thống cảnh báo
Dự đoán sự phân bố không gian của cá chép ăn thịt xâm lấn (Opsariichthys uncirostris uncirostris) trong các mương tưới ở Kyushu, Nhật Bản: một công cụ cho quản lý rủi ro xâm lấn sinh học Dịch bởi AI
Biological Invasions - Tập 12 - Trang 3677-3686 - 2010
Cá chép ăn thịt (Opsariichthys uncirostris uncirostris) đã xâm lấn rộng rãi đảo Kyushu ở Nhật Bản, và sự hiện diện của nó trong các mương tưới được biết đến với tên gọi là các suối quanh vịnh Ariake đã gây ra mối quan tâm đặc biệt vì khu vực này cũng được biết đến là nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt bản địa. Để kiểm tra các đặc tính môi trường sống có liên quan đến sự xuất hiện của nó, ch...... hiện toàn bộ
#cá chép ăn thịt #xâm lấn sinh học #mô hình phân bố loài #lưu vực sông Kase #quản lý rủi ro
Phương pháp mạng nơ-ron đa tầng trong việc dự đoán rủi ro sức khỏe Dịch bởi AI
Journal of Big Data - Tập 7 - Trang 1-14 - 2020
Trong thế giới ngày nay, với sự gia tăng dữ liệu y tế, nhu cầu về tiền xử lý dữ liệu, phân loại và dự đoán rủi ro bệnh tật đang ngày càng trở nên cấp thiết. Học máy và Trí tuệ Nhân tạo cho thấy phân tích dự đoán trở thành một phần trong các hoạt động y tế, đặc biệt trong lĩnh vực ngăn ngừa tử vong y tế. Công trình nghiên cứu này tập trung vào các phương pháp học có giám sát và khả năng tìm ra các ...... hiện toàn bộ
#phân loại dữ liệu #dự đoán rủi ro #học máy #trí tuệ nhân tạo #mạng nơ-ron đa lớp #phân tích rủi ro
Tổng số: 24   
  • 1
  • 2
  • 3